website utilities


Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

تضمین عدم ضرر و توقف ضرر در استراتژی شکار روند

تضمین عدم ضرر

در استراتژی شکار روند، تلاش می نماییم تا هر چه زودتر عدم ضرر سرمایه گذاری خود را تضمین نماییم. برای این منظور، در زمان مناسب، نقاط توقف ضرر معاملات را در نقاط ورودشان (Break-Even) قرار می دهیم. به این ترتیب در صورت تغییر جهت بازار و بازگشت قیمت، کلیه معاملات باز، با صفر بسته شده و ضرری سرمایه گذاری ما را تهدید نمی نماید.

با توجه به آنکه نقاط دریافت سود، در حقیقت نقاط حمایت و یا مقاومتی هستند که ممکن است موجب بازگشت قیمت شوند، بنابراین بهترین زمان قراردادن نقاط توقف ضرر معاملات در نقاط ورودشان، زمانی است که قیمت به اولین نقاط دریافت سود می رسد. خلاصه آنکه در زمان برخورد قیمت با نقطه دریافت سود اول، دوم و یا حداکثر سوم (TP1, TP2, TP3) نقاط توقف ضرر معاملات را در نقطه ورودشان قرار می دهیم.

اگر فاصله نقطه دریافت سود اول با نقطه ورود کم باشد و یا بنا به عوامل تکنیکالی دیگر احتمال موفقیت زیادی برای رسیدن به نقاط دریافت سود بعدی دیده شود، بهتر است زمانی این کار را انجام دهیم که قیمت به نقاط دریافت سود دوم و یا سوم رسیده باشد. چرا که اگر این کار را زود انجام دهیم ممکن است موج های اصلاحی بازار موجب بسته شدن زود هنگام و بدون دلیل معاملات شوند.


مثال:

در شکل مقابل، در اولین خرید که درتاریخ 2014.08.08 بوده است، پس از برخورد قیمت با نقطه سود اول، نقطه توقف ضرر بقیه معاملات را در نقطه ورودشان قرار داده ایم و با بازگشت قیمت همگی در نقطه ورودشان بسته شده اند. به این ترتیب تنها 40 پپ سود دریافت کرده ایم.

در دومین خرید در تاریخ 2014.10.02، نیز به همین ترتیب، پس از دریافت 342 پپ از نقاط دریافت سود 1، 2 و 3، قیمت بازگشت نمود و بقیه معاملات در نقطه ورودشان بسته شده اند.

در سومین خرید در تاریخ 2014.11.12، نیز پس از برخورد قیمت به نقاط دریافت سود 1 و 2 و دریافت 236 پپ سود، باز هم بازار بازگشت نمود و بقیه معاملات بدون ضرر بسته شده اند.

اما نتیجه معامله خرید چهارم را در قسمت بعد و در شکل زیر ملاحظه نمایید.

 

استفاده از WEMA-21:

یکی از تکنیکهای بسیار مفید و بسیار ساده برای یافتن بهترین زمان قرار دادن نقطه توقف ضرر معاملات در نقطه ورودشان، استفاده از WEMA-21 می باشد. (جهت دانلود این اندیکاتور بر روی این لینک کلیک نمایید!)

همانگونه که می دانید WEMA-21 یکی از مهمترین میانگین های متحرک در قاب زمانی روزانه است. قیمت معمولا نمی تواند به راحتی از این خط عبور نماید و در بسیاری از مواقع موجب بازگشت قیمت می شود.

اگر WEMA-21 بعد از نقاط دریافت سود قرار گرفته باشد و یا فاصله WEMA-21 با نقطه ورود زیاد باشد، خطر جدی معاملاتمان را تهدید نمی کند و در اکثر مواقع به راحتی به نقاط دریافت سود می رسیم.

اما اگر فاصله WEMA-21 با نقطه ورود کم باشد، بهتر است در دو حالت زیر، دو استراتژی متفاوت برای تضمین عدم ضرر داشته باشیم:

  1. اگر سیگنال ورود قوی از DTO دریافت کرده باشیم و یا بنا به عوامل تکنیکالی دیگر احتمال موفقیت زیادی برای رسیدن به نقاط دریافت سود دیده شود، بهتر است زمانی نقطه توقف ضرر معاملات را در نقطه ورودشان قرار دهیم که قیمت به اندازه ATR-264 روزه خود از خط WEMA-21 عبور نموده باشد. چرا که اگر این کار را زود انجام دهیم ممکن است موج های اصلاحی بازار موجب بسته شدن زود هنگام و بدون دلیل معاملات شوند.
  2. اگر سیگنال ورود ضیفی از DTO دریافت کرده باشیم و یا بنا به عوامل تکنیکالی دیگر احتمال موفقیت زیادی برای رسیدن به نقاط دریافت سود وجود نداشته باشد، بهتر است با برخورد قیمت با خط WEMA-21 نقطه توقف ضرر معاملات را در نقطه ورودشان قرار دهیم.

قبول ضرر و خروج

در استراتژی شکار روند، زمانی که ناحیه ورود شکسته شود، ضرر را پذیرفته و معاملات خود را با ضرر می بندیم. پس از ورود به معامله، در صورتی که نقاط توقف ضرر را در نقطه ورودشان قرار نداده باشیم و بازار آخرین خط ناحیه ورود را بشکند، باید بپذیریم که ضرر کرده ایم و معاملاتمان را با ضرر ببندیم.

شکست ناحیه ورود زمانی است که یک کندل کامل در قاب زمانی روزانه در پشت ناحیه ورود تشکیل شود. دقت نمایید که حداقل 80 درصد بدنه (Body) کندل باید در پشت ناحیه قرار داشته باشد و این کندل نیز باید یک "کندل سالم" (Health Candle) باشد.


مثال:

در تاریخ 2015.01.02 با معاملات خرید وارد بازار شده ایم. قیمت پس از برخورد به نقطه دریافت سود اول و کسب سود 45 پپ، بازگشت نمود. با توجه به آنکه نقاط توقف ضرر بقیه معاملات را در نقطه ورودشان قرار نداده بودیم، این معاملات وارد ضرر شده و سرانجام در تاریخ 2015.01.15 با تشکیل یک کندل کامل نزولی سالم در زیر ناحیه ورود، ضرر را قبول نموده و بقیه معاملات را بسته ایم.

 

به این ترتیب استراتژی شکار روند، به جای مشخص کردن یک نقطه توقف ضرر دقیق (Hard Stop Loss) از یک استراتژی توقف ضرر دقیق (Soft Stop Loss) استفاده می نماید.

توجه نمایید که نقطه توقف ضرر برای استراتژی های بلند مدت (Long-Term) معنا نداشته و عموما در استراتژی های کوتاه مدت (Short-Term) و میان روزی استفاده می شود. البته این به این معنا نیست که نمی توانیم پیش از ورود به معامله، میزان ضرر احتمالی را محاسبه نماییم. فاصله نقطه توقف ضرر احتمالی تا انتهای محدوده ورود، برابر خواهد بود با میانگین طول بدنه های (Body) کندل روزانه در طول یک سال گذشته.


البته روش های حرفه ای تری در استراتژی شکار روند برای تبدیل معاملات ضرر ده به معاملات سود ده نیز وجود دارد که در دوره "رازهای معاملات بسیار سود آور" آکادمی شهر پیش بینی به صورت عملی آموزش داده می شود.